Ярослав Бологов, к.э.н., эконометрист и data scientist, преподаватель ЦМФ (и выпускник семинара «Финансовая эконометрика») — лекция по финансовой эконометрике на программе «Количественная аналитика» ЦМФ (2015 год)

0:22 Гистограмма – один из видов непараметрической модели
2:40 Оценка эмпирической функции плотности
3:28 Простая непараметрическая оценка
5:05 Ядерная оценка
9:50 Виды ядерных функций
10:20 Выбор ширины интервала
12:35 Среднеквадратичная ошибка (Mean Squared Error — MSE)
15:02 Интегральная среднеквадратичная ошибка (Mean Integrated Squared Error — MISE) и ассимптотическая интегральная среднеквадратичная ошибка (AMISE)
17:36 Методы оценки оптимальной ширины интервала: правило подстановки (Rule of Thumb), метод перекрёстной проверки (кроссвалидация — сross-validation)
24:55 Адаптивный метод ближайших соседей
28:02 Пример применения с реализацией в R: площади островов
47:50 Домашнее задание: оценка распределений доходностей активов

Подкаст с Ярославом:
https://vk.com/podcast-42556983_456239037

Лекции по финансовой эконометрике:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwx7cDL4kvuKq1YbVJF7rwCw

Лекции по машинному обучению:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwxhaOvbP52t7y3c-ewVNJP-

Лекции по случайным процессам:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlww-x8OcNz8oGTjcjW3O7Te_

Студенческие проекты ЦМФ 2021:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwypXtAJZ4bjnny72KPcFstc

Международный семинар «Финансовая экономика и количественные финансы»:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwxENa3Zm8NwF8m7JZMHZlcV

Cеминар «Финансовая эконометрика»:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwyWwCr9Gk0VcnCmWkr-0iCX

Регистрация на программы «Количественная аналитика» и «Анализ данных» ЦМФ:
https://vk.com/cmf_russia?w=wall-42556983_2880

#Гистограмма #плотность_распределения
#Непараметрическая_оценка
#Ядерная_оценка
#Ядерные_функции
#Гауссово_ядро #Ядро_Епанечникова
#Среднеквадратичная_ошибка Mean_Squared_Error #MSE
#Интегральная_среднеквадратичная_ошибка #Mean_Integrated_Squared_Error #MISE #AMISE
#правило_подстановки #Rule_of_Thumb #метод_перекрёстной_проверки #кроссвалидация #сross_validation
#Адаптивный_метод_ближайших_соседей
#распределения_доходностей_активов

#R #прогноз_курса_акций #График_временного_ряда

#Центр_математических_финансов #ЦМФ #CMF
#Финансовая_эконометрика #Машинное_обучение #Количественная_аналитика #Анализ_данных #1_уровень #2_уровень #проекты #Риск_менеджмент #Финансовая_аналитика #УNVRSTY #YNVRSTY